ETFの乖離率はどのくらい? VOO、VTI、VEA、VWO

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インデックス投資をすると、乖離率がキーワードとなるらしい。

目標とするベンチマークとどれだけ違いますか?という視点ですね。

あまり気にしたことはありませんでしたが、話題になることがあるようなので調べてみました。

本記事ではバンガード社ETFの中で代表的な3つの商品のかい離率を紹介します。

「世界のトップを走るインデックスETFはどの程度の乖離率なのか」という疑問を解決していきましょう。

ETFの乖離率とは?

ETFの基準価額の変化率(騰落率)とベンチマークの変化率(騰落率)との差のこと

ETFの乖離率 VTI

VTIの乖離率、引用:バンガード社HPより

VTIの乖離率、引用:バンガード社HPより

上図は2017年におけるVTIのかい離率を示しています。

1年を通してベンチマークとかい離した日が何回あったのかを数値化しています。

バンガード社はアメリカ企業。

米国内のベンチマークとのかい離は大きくないようです。

VTIのかい離率 2017年

  • +0~0.249%:170日
  • -0~0.249%:100日ちょっと
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ETFの乖離率 VEA

VEAの乖離率、引用:バンガード社HPより

VEAの乖離率、引用:バンガード社HPより

米国トータル・ストック・マーケットのVTIよりも、VEAのかい離率は大きいようです。

とはいえそれほど気にせずとも良さそう。

VEAのかい離率 2017年

  • +0.25%~0.499%:数日
  • +0~0.249%:255日くらい
  • -0~0.249%:10日ちょっと
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ETFの乖離率 VWO

VWOの乖離率、引用:バンガード社HPより

VWOの乖離率、引用:バンガード社HPより

バンガード社といえども新興国を対象としたベンチマークとのかい離率は大きくなってきます。

超優良ETFであるVWOの乖離率を許容範囲として持っておくとよさそうです。

VWOのかい離率 2017年

  • +0.5~0.749%:30日くらい
  • +0.25%~0.499%:100日いかないくらい
  • +0~0.249%:90日くらい
  • -0~0.249%:40日くらい
  • -0.25~0.499%:10日ないくらい
  • -0.5~0.749%:数日
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インデックスETFのかい離率をみて思う事

インデックスETFのベンチマークがどれだけ日々動いているのかは全く把握していません。

S&P500やダウ平均、日経平均などのメジャーな株価指数ならば気にしているのですけどね。

バンガード社の低コストETFが、ベンチマークにしっかり連動するように日々頑張ってくれていることに感謝です。

しかも超低コストで。

個人的に思う事は二つ

  • ベンチマークがマイナスにならないETFを選ぶ
  • 信託報酬が低いETFを選ぶ

バンガード社やブラックロックのような大手が運営するETFならば、かい離率は気にしなくてよさそうです。

乖離が発生する際には、どうせならマイナスでは無くてプラス側になってくれればいいなと思います。

いずれにせよ優良インデックスファンドやETFは、投資するのが楽ちんで素敵ですね。

世界経済が発展し、ベンチマークがどんどん上がって、ETFの株価も上昇することに期待します。

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